[发明专利]基于资金管理的程式化对冲交易方法

摘要

本发明所述基于资金管理的程式化对冲交易方法，首先，根据金融产品的历史走势创建包含交易模型参数的参数库；其次，选取待操作的金融产品，根据该交易金融产品的历史价位确定交易中的关键价位；并自参数库中选取与该关键价位相对应的交易模型参数，根据该交易模型参数建立对冲交易模型；然后，依据所建立的对冲交易模型对交易金融产品进行操作，并绘出3TM彩虹图。其中，所述对冲交易模型为均分建仓对冲交易模型、金字塔建仓对冲交易模型和指数建仓对冲交易模型的任意一种。本发明优点在于有效的将资金管理、计算机以及对冲交易理论结合在一起，且通过自动化选择、资金管理、客观分析以及自动交易去实现对金融产品对冲交易的程式化管理方法。

主权项

1. 一种基于资金管理的程式化对冲交易方法，其特征在于，包括如下步骤：1)根据金融产品的历史走势创建包含交易模型参数的参数库；2)选取待操作的金融产品，根据该交易金融产品的历史价位确定金融产品交易中的关键价位；3)自参数库中选取与该关键价位对应的交易模型参数建立对冲交易模型；4)依据建立的对冲交易模型对所述交易金融产品进行操作，且根据金融产品的三段三阶特性绘出该所述交易金融产品的3TM彩虹图；5)对所述交易之金融产品价位所处价位段是否发生变化进行判断；6)当价位段发生变化时，则根据该变化价位所属价位段，自参数库中选取对应的交易模型参数，且依据建立的对冲交易模型对所述交易金融产品进行操作，并根据金融产品的三段三阶特性绘出该所述金融产品的3TM彩虹图；其中，所述参数库包括每只金融产品所处的每个价位段所相对应的低吸系数、高抛系数、金融产品分配系数、资金分配系数以及金融产品的历史最高价位和历史最低价位。